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Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Finanzwelt
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Die Brown´sche Bewegung ist an sich ein in der Zeit zufällig ablaufender Prozess. Benannt ist sie nach dem schottischen Botaniker Robert Brown, der mittels der Brown´schen Bewegung die Bewegung eines größeren Partikels in einem Medium (z.B. Luft) beschrieb (im Jahr 1827). Einstein hat für die Ableitung einer partiellen Differentialgleichung, die die Dichte der Brown´sche Bewegung erfüllt, den Nobelpreis bekommen.
Jetzt wird die Brown´sche Bewegung vor allem in der Finanzmathematik angewendet, um Aktienkurse zu modellieren (geometrische Brownsche Bewegung).
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vwadb.detail.suggestions
- Die geometrische Brown´sche Bewegung zur Modellierung eines Aktienkurses
- Finanzmathematik
- Optionenberechnung
vwadb.detail.literature
- Herbert Hunzinger: Der jugendliche Einstein und Aarau
- Gero Vogl: Wandern ohne Ziel: Von der Atomdiffusion zur Ausbreitung von Lebewesen und Ideen
- Stefan Reitz: Mathematik in Der Modernen Finanzwelt: Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren
Spektrum der Wissenschaft:
- Peter Rowlett: Von Zockern zu Versicherungsstatistikern (26.07.2011),
- Die Brownsche Bewegung - Wärmebewegung von Partikeln direkt gemessen (20.05.2010),
- Spektrum der Wissenschaft Juni 2005, S. 66, die Brownsche Bewegung.